No, hay indexados con bastante más del 10% en una posición, como por ejemplo los de tecnología, en ese tipo de indexados hay más volatilidad porque pueden tener solo 50 o 60 empresas. Pero se puede ver de qué empresas tienen acciones y qué porcentaje representan cada una del fondo.
Creo que otra razón que no acabe superando el S&P500 es que los etf de factor se basan en datos de hasta 1994 según su ficha, pero una vez se han empezado a comercializar y se conocen ampliamente, el mercado absorbe estas ventajas competitivas.
Sí, creo que una parte de la explicación es que a medida en que las investigaciones universitarias sobre factores alcanzaron cierta fama (entre los círculos reducidos de gestores) (a partir de 2009-2012) el a (alpha) de los factores se convirtió en el nuevo x. Además, creo que debido a las mayores transacciones necesarias para mantener esos indexados los costes eran mayores, esa debe haber sido otra parte, con lo cual la rentabilidad era mejor pero el diferencial neto no tan alto. Diferencial que se fue incorporando a la nueva normalidad.
Pero..., pero.... Nos has dejado a medias. Momentus interruptus.
se resolverá en el próximo episodio, como en las viejas series de suspense
A los fondos indexados les ocurre como a los fondos activos?: una posición no puede superar el 10% del valor total del fondo, etc etc..
No, hay indexados con bastante más del 10% en una posición, como por ejemplo los de tecnología, en ese tipo de indexados hay más volatilidad porque pueden tener solo 50 o 60 empresas. Pero se puede ver de qué empresas tienen acciones y qué porcentaje representan cada una del fondo.
Necesito newsletter de fondos para peña de 50 o más, estamos en una edad muy mala para jugartela con los ahorros.
Una newsletter o directo sobre indexados mixtos o poca volatilidad y máxima rentabilidad estaría de PM
El vídeo de Cartera permanente de República económica muy bueno y recomendable.
La semana que viene publicaré una al respecto.
Creo que otra razón que no acabe superando el S&P500 es que los etf de factor se basan en datos de hasta 1994 según su ficha, pero una vez se han empezado a comercializar y se conocen ampliamente, el mercado absorbe estas ventajas competitivas.
Sí, creo que una parte de la explicación es que a medida en que las investigaciones universitarias sobre factores alcanzaron cierta fama (entre los círculos reducidos de gestores) (a partir de 2009-2012) el a (alpha) de los factores se convirtió en el nuevo x. Además, creo que debido a las mayores transacciones necesarias para mantener esos indexados los costes eran mayores, esa debe haber sido otra parte, con lo cual la rentabilidad era mejor pero el diferencial neto no tan alto. Diferencial que se fue incorporando a la nueva normalidad.